[인포스탁데일리=이강욱 전문기자] 한국은행은 31일 한•미 통화스와프 자금 160억달러를 시중이 유통한다. 이번에 공급하는 자금은 한•미 통화스와프 계약금액 600억달러 가운데 1차 공급분이다.
30일 한국은행은 한미 통화스와프자금을 활용한 첫 번째 경쟁 입찰방식 외화대츨을 31일 실시한다고 밝혔다.
입찰은 31일 오전 10시부터 10시30분 까지며 입찰 방식은 복수가격 방식이다. 입찰금액은 7일물 20억달러. 84일물 100억달러 규모다.
결제일은 4월2일이며, 만기일은 7일물은 4월9일, 84일물은 6월25일이다. 최대 응찰금액은 7일물은 3억달러, 84일물은 15억달러다.
최저 응찰금리는 30일 오후 4시에 발표된다. 응찰 금리는 OIS(Overnight Index Swap) 금리에 0.25%포인트 더한 것이다. OSI는 변동금리를 고정금리와 일정기간 교환하는 금리 스와프다.
응찰금리는 소수 4째자리까지 금리 수준으로 제시해야 한다. 한국은행은 입찰 전인 30일 오후4시께 공고한 최저응찰금리보다 낮을 경우 당해 응찰을 무효로 처리하기로 했다.
또 외국환 은행의 외화대출금 반환의무 불이행 위험에 대비해 대출 금액의 110%에 상당하는 담보를 징구한다.
담보종료는 한국은행의 원화 환매조건부채권(RP) 매매 대상 증권 가운데 국채, 정부보증채, 통화안정증권이다. 다만 담보가 부족하다고 판단되는 경우 ‘공개시장운영규정’따라 RP매매 증권 또는 원화 현금도 담보불로 일정하기로 했다.
대출 기간 중 일주일 마다 담보가치를 평가해 채권가격과 환율 변동(가격 하락 또는 환율상승)으로 담보가치가 대출금액의 105% 미만으로 하락하는 경우 110%와의 차액(을 추가로 징구하기로 했다. 차액은 대출금액 110% 상당액에 담보가치 평가약을 뺀 금액이다.
한국은행은 관계자는 “이번 한미 통화스왑 자금 공급으로 외화자금 사정이 개선되는 등 시장안정에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.
이강욱 전문기자 gaguzi@naver.com
