[인포스탁데일리=박효선 기자] 내년부터 삼성·한화·미래에셋·현대차 등 그룹 내 특정 계열사 부실이 금융 계열사로 옮는 ‘전이위험' 평가가 이뤄진다. 올해 하반기에는 금융그룹의 위험관리 실태평가가 시행된다.

금융위원회와 금융감독원은 11일 정부서울청사에서 '금융그룹 최고경영자(CEO)·전문가 간담회'를 열고 지난 1년간의 금융그룹감독제도 시범운영 성과 및 보완필요사항을 공유하고 이 같은 내용의 운영방안을 발표했다.

간담회에는 삼성생명, 한화생명, 미래에셋대우, 교보생명, 현대캐피탈, DB손보, 롯데카드 대표이사와 교수, 변호사, 연구원 등 민간 전문가들이 참석했다.

금융당국은 지난해 7월부터 '금융그룹 통합감독제도' 모범규준을 만들어 시범 적용하고 있다. 당국은 다음달 1일 만료되는 모범규준을 개정해 연장 적용한다는 방침이다.

감독대상 지정요건은 여수신·금융투자·보험 중 2개 이상을 영위하는 복합금융그룹이고 자산총액이 5조원을 넘으며 금융회사가 1곳 이상에 해당되는 곳이다. 다만 이 같은 지정요건을 충족하더라도 금융지주, 국책은행, 구조조정을 진행하는 그룹 등의 경우 감독대상에서 제외된다.

금융그룹 통합감독의 핵심은 금융그룹의 자본 적정성을 살펴보는 것이다. 자본 적정성 비율은 실제 손실이 났을 때 이를 충당할 수 있는 '적격자본'(손실흡수능력)을 리스크에 대응할 '필요자본'으로 나눈 값으로 100%를 넘어야 한다. 위험 상황에 대비해 그만큼의 대응 여력을 갖춰야 한다는 의미다.

금융그룹이 늘려야하는 적격자본은 자본합계에서 중복자본(계열사 간 출자 같은 가공의 자본)을 차감한 값이다. 반면 필요자본은 최소 요구 자본에 집중위험(금융그룹의 위험노출액이 특정분야에 편중)과 전이위험(동일그룹 내 특정 계열사의 부실이 금융부문 전체로 전이되는 위험)을 더한 값이다.

당국은 전이위험을 상호연계성·이해상충 가능성·위험관리체계 등 3대 부문에서 7개 평가 항목으로 분류해 내년 상반기부터 1년에 한 번씩 평가할 예정이다.

전이위험 주요 평가 항목은 대표회사 이사회의 권한·역할, 그룹위험 등 위험관리체계를 비롯해 계열사 출자관계, 내부거래 규모·의존도, 비금융계열사 부실화 위험 등의 상호 연계성 등이다.

금융·비금융 계열사간 소유·출자 구조의 복잡성과 금융그룹 자기자본 대비 대주주 등 신용공여 비중, 임원보상 체계·정책의 적절성, 내부거래에 대한 내부통제 시스템의 적정성, 비금융계열사와 임원 겸직 및 인사 교류 현황 등도 평가 항목에 포함된다.

평가 결과 등급에 따라 위험노출액(총위험자산 또는 최소요구자본)에 비례해 필요자본에 가산하고 매 분기 자본 적정성 비율을 산정할 때 같은 등급을 반영할 계획이다.

금감원은 이달까지 한 모의평가를 토대로 추가 연구용역을 진행해 올 하반기 평가 항목·지표를 보완하고 필요자본 가산 산정 방식을 구체화할 방침이다.

올 하반기부터는 금융그룹의 위험관리 실태평가를 시행한다. 은행 지주 경영실태평가와 비슷하게 매년 2∼3개 금융그룹을 대상으로 순차적 평가가 이뤄진다.

평가는 △위험관리체계(30%) △자본 적정성(20%) △위험집중·내부거래(20%) △소유구조·이해 상충(30%) 등 4개 부문, 11개 항목으로 진행된다.

또한 항목별 등급을 가중평균해 종합등급(5등급 15단계)을 매긴다. 당국은 종합등급이 4등급 이하인 금융그룹에 경영 개선 계획을 제출하도록 권고할 방침이다. 평가결과가 미흡한 부분에 대해서는 개선을 권고하고 컨설팅 등을 진행한다.

이날 최종구 금융위원장은 간담회에서 “금융그룹감독 법제화를 위해 모든 노력을 기울이되 법 제정까지는 모범규준을 통한 금융그룹감독을 계속 시행하고 제도의 원활한 정착을 지원해 나갈 것”이라며 금융그룹의 선제적 리스크관리를 당부했다.

이어 “금융그룹 동반부실로 인해 국민에게 피해가 발생했던 사례를 거울삼아 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장의 요구를 염두에 두고 개선노력을 꾸준히 기울이겠다”고 덧붙였다.

박효선 기자 hs1351@infostock.co.kr