은행 BIS비율 산출법 변경… 기업대출 여력 높아진다
은행 BIS비율 산출법 변경… 기업대출 여력 높아진다
  • 송정훈 전문기자
  • 승인 2019.04.10 15:44
  • 최종수정 2019.04.10 15:44
  • 댓글 0
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[인포스탁데일리=송정훈 전문기자] 국내은행의 기업대출 여력이 높아질 전망이다. 앞으로 국제결제은행(BIS)의 새로운 자기자본비율 산출법이 도입되면 신용등급이 없는 중소기업 등에 대한 위험가중치가 낮아지는 등 은행의 자본부담이 줄어들어서다. 

금융감독원은 10일 ‘바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안’ 도입을 위해 은행권 관계자 등을 대상으로 ‘공개협의안’을 발표하고 설명회를 열었다고 밝혔다. 

이날 금감원이 발표한 자본규제 개편안에는 기업대출의 신용리스크 산출기준을 완화하는 내용이 담겼다. 표준방법의 경우 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 하향(100%→85%) 조정한다. 

내부등급법은 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도 시 손실률(LGD)을 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 하향한다. 

표준방법은 위험가중자산 산출 시 바젤위원회가 제시한 표준 위험가중치를 적용하는 방법으로 씨티·제주·전북·수출입·수협은행이 적용하고 있다. 

내부등급법은 은행이 과거 대출 등 내부 데이터에서 발생한 통계적 경험치를 활용해 은행 스스로 위험가중치를 산출·적용하는 방법이며, 나머지 12개 은행이 적용 중이다. 

기존에 세 가지 방법(기초지표법·표준방법·고급측정법)으로 산출하던 운영위험가중자산을 ‘신(新) 표준방법’으로 통일한다. 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 해 손실금액이 많을수록 자본을 더 쌓도록 개선한다. 

내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준도 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 개선한다. 바젤Ⅰ기준은 국내은행(신설 인터넷전문은행·외은지점 제외)이 BIS비율 산출에는 사용하지 않는 방법이므로 은행들의 불필요한 규제이행 부담을 완화하기 위해서다.

한편, 금감원은 이번 개편안에 대해 오는 5월 말까지 금융회사, 신용평가사, 학계 등으로부터 의견을 수렴할 방침이다. 이후 올해 중 관련 시행세칙을 개정하고 오는 2022년 1월부터 개편안을 시행할 계획이다.

 

송정훈 전문기자 boxr@infostock.co.kr


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