[인포스탁데일리=최재영 선임기자] 대기업그룹이 보유한 금융계열사를 하나로 묶어 건전성을 관리 감독하는 ‘금융그룹 통합감독’제도가 2일 시행됐다.
금융당국은 모범규준을 확정 시행하고 이를 토대로 ‘금융그룹감독에 관한 법률’을 올 하반기 중으로 발의하기로 했다.
금융위원회는 올해 초 모범규준을 확정한 ‘금융그룹 통합감독제도’를 이달부터 시행한다고 밝혔다. 이 제도는 대기업 그룹의 부실이 금융회사로 옮겨져 동반부실에 빠질 수 있는 위험 요인을 미리 감독하는 제도다.
감독대상은 금융자산 5조원 이상 복합금융그룹(여수신·보험·금융투자 중 2개 이상 권역에 걸쳐 있는 금융그룹)이다. 삼성, 한화, 현대차, DB, 롯데 등 재벌계 금융그룹 5곳과 교보생명, 미래에셋 등 금융그룹이 2곳이 대상에 올랐다.
금융당국은 올해 감독제도 시범 운영을 거쳐 2018년 말 자료를 기준으로 내년 초 감독대상 변경 지정 여부를 검토하기로 했다.
감독대상 금융그룹은 대표회사를 선정하고 통합위험 관리를 위해 금융계열사가 참여하는 위험관리기구를 설치해 운영해야 한다. 대표회사는 최상위 금융회사나 자산·자기자본이 가장 큰 주력 금융회사를 선정한다.
지정된 대표회사들은 그룹 차원에서 자본적정성이나 계열사 부실위험, 비금융계열사와 이해상충 가능성도 평가해 보고해야 한다.
대표회사는 삼성은 삼성생명, 한화는 한화생명, 교보는 교보생명, 미래에셋은 미래에셋대우, 현대차는 현대캐피탈, DB는 DB손해보험, 롯데는 롯데카드다.
금융그룹은 또 금융부문 전체의 실제 손실흡수능력(적격자본)을 업권별 자본규제 최소 기준의 합계(필요자본)이상으로 유지해야 한다.
금융그룹의 동반부실 위험 평가를 통해 비금융계열사(출자관계)로 옮겨질 수 있는 위험을 필요자본에 반영하도록 했다. 자본적성성과 위험관리상황은 감독당국에 보고하고 시장에도 공시해야 한다.
또 비금융계열사에 대한 위험노출액(익스포져)과 비금융계열사에 대한 출자금액도 일정 한도를 넘어서는 자본은 필요자본에 가산된다.
금융위는 이번 제도 시행에 앞서 이같은 방식으로 7개 그룹의 자본적정성을 시뮬레이션 해본 결과 2017년 말 기준으로 대상이 된 그룹사들의 필요자본이 적격자본보다 커졌다고 밝혔다.
이에 따라 당장 추가자본을 쌓아야 하거나 계열사 지분을 매각해야 하는 곳은 없는 셈이다. 가장 관심이 컸던 삼성도 2017년 말 기준으로 적격자본이 필요자본보다 커, 삼성생명이나 삼성화재가 보유한 삼성전자 등 삼성계열사 지분을 매각하지 않아도 될 것으로 보인다.
삼성은 당초 이 제도가 시행되면 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분을 매각해야 할 상황에 놓일 것으로 예상됐다. 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분은 8.23%다. 시가총액으로 24조원에 달한다.
새로운 통합감독기준을 적용하면 삼성은 328.9%에서 221.2%로 낮아졌지만 감독당국이 제시한 100%를 웃돈다. 이와 함께 한화는 152.9%, 교보생명은 200.7%, 미래에셋은 150.7%, 현대차는 127.0%, DB는 168.7%, 롯데 176.0%로 조사됐다.
다만 시뮬레이션은 그룹 위험 관리실태 평가가 반영되지 않았고 집중위험이나 중복자본 등 세부내용이 결정되지 않은 만큼 결과도 바뀔 수 있다는 것이 금융위의 설명이다.
이 경우 삼성전자 주가가 오르거나 그룹 위험관리 실태 평가가 나빠지면 삼성은 자본비율이 100% 아래로 떨어질 수 있어 삼성계열사 지분을 정리하거나 추가자본을 확충해야 할 상황에 빠질 수 있다.
금융위는 통합감독 시범운영에 대한 규제영향평가와 의견수렴을 거쳐 12월에 최종안을 확정하고 내년 4월에 월에 금융그룹별 자본비율을 산정, 필요하면 자본 적정성을 유지하라는 개선권고를 할 계획이다.
